Сравнение TLN с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение TLN с ^GSPC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.96

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

TLN:

2.23

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

TLN:

1.33

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.51

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

TLN:

11.72

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

TLN:

10.13%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

TLN:

60.51%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TLN:

-18.74%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

TLN

С начала года

0.99%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

18.51%

1 год

118.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-9.57%

1 год

5.19%

5 лет

12.98%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.96

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

TLN: 2.23

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

TLN: 1.33

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.51

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

TLN: 11.72

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC

TLN

^GSPC

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество