PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLN с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLN и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
47.04%
6.72%
TLN
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

4.18

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

TLN:

3.61

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

TLN:

1.58

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

TLN:

9.59

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

TLN:

37.68

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

TLN:

5.89%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

TLN:

53.16%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

TLN:

-23.13%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

TLN:

-12.61%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.


TLN

С начала года

8.60%

1 месяц

-12.48%

6 месяцев

47.04%

1 год

215.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLN, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.181.62
Коэффициент Сортино TLN, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.612.20
Коэффициент Омега TLN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.30
Коэффициент Кальмара TLN, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.592.46
Коэффициент Мартина TLN, с текущим значением в 37.68, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0037.6810.01
TLN
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 4.18, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.18
1.62
TLN
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок TLN и ^GSPC

Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.61%
-2.13%
TLN
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и ^GSPC

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 28.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.93%
3.43%
TLN
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab